Торгові стратегії Форекс – Як правильно оптимізувати і тестувати торгові стратегії Форекс

Існує міф про те, що торговельні системи (автоматизовані торгові стратегії Форекс), радники Метатрейдер 4, не можуть бути успішними довгий час. Вважається, що оскільки ринок змінюється, то і будь-яка торгова стратегія стає з часом збитковою. Це справедливо лише частково. Оскільки, якщо торгова стратегія (система) побудована «правильно», то її необхідно буде «правильно» оптимізувати під поточний стан ринку і вона знову буде приносити прибуток. Під словом «правильно» я маю на увазі наявність 3-х чинників, які яственно будуть говорити про те, що система побудована таким чином, що вона буде працювати завжди.
Стійкість (стабільність, надійність) торгової системи
Використання при оптимізації «тренувального» і «тестового» періоду»
Регулярне послідовне виконання 6-ти кроків оптимізації
Просто в певні періоди часу, Ви не будете готові взяти на себе очікуваний ризик виходячи з оцінки потенційної прибутковості, отриманих при виконанні фактора №2 і №3. Тоді потрібно використовувати іншу «правильно» оптимізовану торгову стратегію Форекс або тимчасово змінити поле діяльності на інший фінансовий ринок (якщо, звичайно, на ньому не відбувається того ж, що і на Форекс в цей момент), або взагалі відмовитися від відкриття позицій на деякий час.
Фактор №1: стійкість торгової системи (автоматизованої торгової стратегії Форекс)
Насправді, існує зворотна залежність між тим, наскільки складна торгова стратегія Форекс, і наскільки вона стабільна при використанні на практиці. Коли торгові стратегії Форекс складаються з безлічі правил і технічних індикаторів, то при оптимізації і тестування її як торговельної системи (після алгоритмізації та автоматизації, наприклад, в якості радника платформи Метатрейдер 4), може виникнути ефект «підгонки». Тобто, ми будемо бачити гарні дані тільки на результатах минулого, але в майбутньому вони можуть не виправдатися. Насправді, існує три фактори, виконання яких може говорити про те, що торговельні системи (автоматизовані торгові стратегії Форекс) стійкі і побудовані правильно:
Прості, симетричні, односкладові правила. Шаблон: якась подія (перетин, досягнення певного рівня) призводить до відкриття позиції, в зворотному випадку, до відкриття протилежної позиції. А також – наявність захисних рівнів: стоп-лосс і трейлінг-стоп (хоча досить, як показує практика, тільки стоп-лосс).
Мінімальна кількість індикаторів: від 1-го до 3-х.
Кількість параметрів, які необхідно оптимізувати: по 1-2 параметра на один індикатор. Тобто від 1 до 6-ти.
Якщо ці вимоги до торгових стратегій Форекс виконані, то далі йде етап оптимізації, який, як правило, виконують багато невірно.
Фактор №2. При оптимізації торгової стратегії Форекс повинен бути «тренувальний» і «тестовий період»
При оптимізації, ми отримуємо графік динаміки нашого депозиту, тобто графік, на якому відображається, як з часом будуть змінюватися наші кошти на рахунку при виконанні правил торгової стратегії.
Уважно подивіться на малюнок. На ньому відображений період, на якому параметри системи оптимізуються, – тренувальний період (або in-sample – “за зразком”) і тестовий період (або out-of-sample – “без зразка”), який знаходиться в зеленій зоні. Так от коли ми тестуємо торгову стратегію Форекс, необхідно спочатку оптимізувати параметри на певному інтервалі, а потім протестувати систему з тими ж параметрами, але з кращими параметрами, які були отримані при оптимізації, але вже їх не оптимізуючи і не змінюючи. Таким чином ми з’ясуємо яку б прибуток і які максимальні збитки ми на себе взяли, якби ми з цими параметрами торгували той час, яке було обрано для «тестового періоду». Таким чином, ми отримуємо досить достовірну оцінку того, який у нас буде очікуваний ризик та очікувана прибутковість від використання даної торгової стратегії Форекс. І нам залишиться лише прийняти рішення про те чи ми готові взяти на себе даний ризик при даному «винагороду» за нього.
Фактор №3. Регулярне послідовне виконання 6-ти кроків оптимізації
Описано в статті “Торгові системи Форекс – Правило 6-ти кроків при оптимізації торговельної системи Форекс”
Дізнатися більше Ви зможете, переглянувши відео-презентацію “5 Найбільш приховуваних секретів на Форекс” на сайті www.ftsystem.org.
Джерело статті: FTSystem Blog