Навіщо потрібна торгова система на Forex?

Щоб знизити вплив психологічного фактору і систематизувати свою торгівлю на валютному ринку Forex, трейдери використовують торгівельні системи. Роль торгових систем полягає в попередньому плануванні угод подібно до того, як бізнес–план регулює розвиток підприємства. Що ж представляє із себе торгова система форекс?
Торгова система Форекс – це набір правил, що визначають, за яких умов і в якому порядку здійснюються відкриття позицій і їх закриття. Правила торгової системи повинні бути чітко визначені, щоб не допускати двоякого розгляду ситуації.
Саме жорстке визначення критеріїв і умов для входу в ринок і виходу з ринку служить основним інструментом зниження психологічного тиску на трейдера в момент прийняття важливого рішення про здійснення угоди. Торгова система повинна бути сформульована трейдером до того, як він приступає до торгів, а потім проводяться операції повинні суворо відповідати правилам системи.
Різні торгові системи Форекс володіють різним набором правил для визначення моменту входу в ринок і виходу з нього. Складні торгові системи накладають масу умов для одержання сигналу, і при цьому дуже часто складні системи не полегшують, а ускладнюють життя трейдера. Тому важливо дотримуватися баланс між необхідністю додаткової інформації та її достатністю. Для починаючого трейдера хороша торгова система, вивчена і протестована їм особисто на історичних даних, є рятівним колом у вирі цінових рухів, супроводжуються вибухами в момент виходу важливих новин.
Торгові системи визначають детальний план роботи трейдера на тому часовому фреймі, для якого розроблена дана система. Можна говорити про торговельній системі, розробленої для торгівлі на денних свічках, на часових або навіть 10–хвилинних. Яка з систем більше підходить — вирішувати Вам, тут багато що залежить і від вільного часу, і від Ваших грошових ресурсів, але, перш за все, це залежить від мети, яку Ви ставите для себе, прийшовши на валютний ринок forex.
Торгова система Форекс обов’язково враховує, для якої валютної пари вона створюється. Якщо торговельна система розроблена для пари EUR/USD, то вона буде давати заявлені результати саме з цією валютною парою. Це не означає, що вона буде давати негативні результати на іншій валютній парі, наприклад, GBP/USD. Цілком може виявитися, що вона буде добре працювати і на декількох валютних парах. Але це потрібно обов’язково особисто перевіряти: може бути, доведеться щось змінити в правилах, наприклад, розмір ордерів Stop Loss або Take Profit.
У процесі побудови торгової системи трейдер повинен вирішити, для яких ділянок ринку він готує систему — для тривалих тенденцій або для бічних коридорів. Звичайно, система може мати різні властивості, бути комбінованою, але все ж потрібно врахувати такий момент: класичні трендові системи можуть погано працювати в коридорі, і, навпаки, системи для роботи в бічному ринку — не кращий вибір для роботи в тренді. Тому надзвичайно важливим завданням для трейдера є розуміння того, для яких ринкових ділянок він будує свою систему, на яких дільницях наявна система буде працювати і як такі потенційно вигідні ділянки визначати, перебуваючи на правому краю графіка, за яким — невідоме нам майбутнє.
Досить важливу роль при побудові торгової системи грає величина торгуемого лота (сума угоди). Ця величина може бути незмінною, а може змінюватися за результатами попередніх угод (це називається управлінням капіталом або money management). Кожен з підходів має свої переваги і недоліки, і основний шкалою оцінки служить співвідношення ризику до можливої прибутку. Чим вище прибутковість, тим, як правило, вище прийнятний ризик, чим нижче ризик, тим нижче прибутковість по операціях.
Для визначення моментів входу в ринок торгові системи дають сигнали за допомогою різних інструментів графічного та математичного аналізів. Застосовуються рівні, лінії, графічні фігури, свічкові конфігурації, технічні індикатори. В одній системі більш важливими можуть бути індикатори, в іншій — фігури або рівні; все залежить від уподобань трейдера.
Тема розробки торгових систем обширна, її слід обговорювати більш докладно, причому після того, як новачок вивчив більш широкий спектр інструментів прийняття рішень, дізнався про нюанси. Тут же ми наведемо приклад найпростішої торгової системи.
Приклад найпростішої торгової системи Forex
•Увага! Цей приклад системи — всього лише приклад, а не рекомендація торгувати за наведеними правилами. Якщо Ви поквапитеся скористатися цими правилами, не оцінивши доцільність їх застосування, тобто прибутковість системи, то вся відповідальність за можливі втрати ляже на Вас особисто. Це дуже проста система, торгівля з якою не може бути стійко прибутковою. У той же час, якщо створена Вами система принесе Вам дохід, то ми будемо тільки раді за Вас, жодним чином не претендуючи на розподіл отриманого доходу.
•Валютна пара EUR/USD
•Робочий часовий інтервал: 1 година
•Система буде трендової. Основну тенденцію визначаємо по положенню ціни відносно простий ковзної середньої з періодом 24
•Відкривати позицію будемо не тоді, коли ціна перетинає середню вгору або вниз, а тоді, коли індикатор Stochastic (стохастик) з періодом (6,2,1) покаже нам, що закінчився відкат ціни проти тренда і відновився рух в напрямку тренда. Сигналом індикатора Stochastic нехай буде: для продажу — вихід швидкої лінії індикатора зверху вниз із зони перекупленності в центральну зону (перетинає лінію 70%); для купівлі — вихід швидкої лінії знизу вгору із зони перепроданості в центральну зону (перетинає лінію 30%)
•Позицію будемо закривати за ордерами. Stop Loss = 100 пунктів; Take Profit = 200 пунктів. Відлік рівнів ордерів проводиться від рівня фактичного відкриття
•Для страховки незафіксованою прибутку ордер Stop Loss переносимо на рівень беззбитковості, якщо ціна пройде 100 пунктів
Кінець прикладу
Коли система створена, то перед початком торгівлі її треба якось оцінити: якщо вона виявиться хорошою — приймемо до виконання на найближчий час, а якщо поганий — відмовимося або будемо щось в ній міняти. Зрозуміло, найбільш важливим параметром будь-якої торгової системи є дохід, який виражається у відсотках від депозиту. Вибираючи торговельну систему, необхідно знати, скільки сигналів вона видає на певному часовому проміжку, скільки серед них прибуткових, скільки збиткових, які середня позитивна і середня негативна угоди.
Наприклад, якщо система за рік видає 150 сигналів, з них 110 сигналів прибуткових, а 40 збиткових, ми скажемо, що це хороша система. Однак, звернувшись до середньої прибуткової і до середньої збиткової угоді, ми виявимо, що прибуткова в середньому становила 7,3 пункту, що є порівнянним зі спредом, а середня збиткова становила 35 пунктів. Істотний дисонанс між потенційним прибутком і можливим збитком буде для нас підставою для відмови від даної системи, оскільки він веде до перевищення загальних збитків над загальним прибутком.
Використання торгової системи forex є необхідною умовою стійкої і прибуткової роботи на валютному ринку forex, що полегшує торгівлю як початківцям, так і досвідченим фахівцям. Маючи в своєму розпорядженні перевіреної торгової системою:
•Ви зможете працювати спокійніше, т. к. у Вас буде чіткий план
•Результати торгівлі будуть визначатися якістю системи, а не витримкою
•Ваше головне завдання буде полягати в тому, щоб співпрацювати з Її Величністю Статистикою.
До початку здійснення операцій потрібно створити такі правила для своєї системи, щоб було видно: є стійкий дохід на тривалому періоді, нехай навіть і виникають збитки в окремих угодах
•Важливо, щоб прибуток росла швидше збитків — цей принцип і лежить в основі зростання будь-якого капіталу.
Рекомендації
У цьому уроці ми розглянули найпростішу систему.
Спробуйте скласти іншу торгову систему, визначальну тренд з допомогою двох ковзних середніх.
Правила для моменту відкриття позиції і правила закриття позицій придумайте самі. У правилах системи повинні бути відповіді на наступні питання:
•На яких часових інтервалах повинна працювати система?
•На яких валютних парах збираєтеся використовувати торговельну систему?
•На підставі чого Ви відкриваєте довгу або коротку позицію?
•Яким лотом Ви плануєте відкривати позиції?
•Що є підставою для закриття позиції — Stop Loss, Take Profit або якийсь інший спосіб закриття позиції?
•Наскільки довго збираєтесь тримати позицію відкритою?
Інформація, запропонована Вам, далеко не все, що можна розповісти про створення торгових систем. Цю тему треба вивчати серйозніше.
Таємниці руху Forex-Валют