Ризик менеджмент (управління ризиками) – диверсифікація ризиків, портфеля Форекс

Визначення та класифікація поняття диверсифікації ризиків
Диверсифікація ризиків (чи розподіл ризиків)- це обов’язкова та невід’ємна частина торгівлі на Форекс – ризик менеджмент (управління ризиками).
Диверсифікуватися необхідно завжди і у всьому. Стосовно до торгівлі на фінансових ринках, Вам необхідно включати в перелік торгованих Вами інструментів вашого портфеля, як можна більше різних фінансових ринків:
грошового ринку (Money Market – MM);
капітального ринку (Capital Market – CM);
товарного ринку (Goods Market – GM)
валютного (обмінно-курсового – Foreign eXchange – FX або Forex).
В американській класифікації саме на такі групи поділяються фінансові ринки. При цьому, як такого поняття фондовий ринок в Американській практиці немає – його можна відобразити лише як M&CM (Money and Capital Market – грошовий і капітальний ринки).
Вибираючи інструменти грошового ринку за ризик менеджменті (управлінні ризиками), Ви можете звернутися також на різні види інструментів виходячи із строку їх погашення: векселі, ноти, бонди (різновиди облігацій).
При диверсифікації ризиків по інструментах капітального ринку, можна вибирати акції компаній різних секторів економіки та різних країн.
Вибираючи інструменти торгівлі на товарних ринках в свій портфель, зверніть увагу на золото і нафту.
При розгляді інструментів валютного ринку, використовуючи ризик менджмент (управління ризиками), вибирайте найменш корельовані (з найменшою повторюваністю, взаємозалежністю динаміки) між собою валютні пари.
Диверсифікація по торговим системам – теж частина етапи ризик-менеджменту (управління ризиками)
Також можна диверсифікуватися по різним торговим системам. Головне, щоб вони були “правильно” оптимізовані. Якщо Ви хочете більше дізнатися про те як правильно оптимізувати торгові системи Форекс, читайте статтю «Торгові стратегії Форекс – Як правильно оптимізувати і тестувати торгові стратегії Форекс».
Яку перевагу це дасть і врятує від збитків? У статті «Торгові системи Форекс – “Правило 6-ти кроків” при оптимізації торговельної системи Форекс» досить детально пояснено бувають або немає торгові системи, які працюють завжди. І з’ясовується, що існують, якщо дотримуватися в їх побудові певних правил. Однак і це є дещо неточним.
Справа в тому, що, звичайно ж, успішна торгова система не повинна укладати угоди таким чином, щоб позиції були відкриті всі час – це практично не реализумо, а головне, не є самоціллю при побудові торгової системи. Значить, існують інтервали часу, коли не відкрита жодна позиція. Більш того, хороші торгові системи можуть не відкривати позиції досить довго, до 1 місяця, для того, щоб обійти високоризикові, згідно їх алгоритмом, ситуації. Але, в той же час, існують торговельні стратегії, які призначені для торгівлі як раз на ті самі високоризикові моменти, а в більш спокійні, вони не укладають угоди, або відкривають мінімальна кількість позицій.
В іншій ситуації, якщо одна система перебуває в стані тимчасових збитків по відношенню до останнього максимуму на депозиті. Тобто торговельна система принесла якусь прибуток, збільшивши депозит (гроші на Вашому рахунку), а потім принесла трохи збитків, що відбилося на депозиті як невелике зменшення, яке може бути таким, що порівняно з початковим депозитом, Ви все одно будете в прибутку. У такій ситуації, якщо інша торговельна система приносить прибуток, то це може бути компенсацією тих тимчасових втрат, яка принесла перша торгова стратегія. Таким чином, використовую хоча б дві системи, ми зможемо уникнути тимчасових збитків.
Рідко буває коли повної диверсифікації по торговим системам можна досягти, використовуючи дві, але часто оптимальним є використання трьох систем, так як при їх збільшенні є ризик втратити контроль над ситуацією. Також можна відзначити, що торгові системи в даному випадку можуть відрізнятися правилами, маючи одне потужне «ядро», і все одно працювати разом дуже злагоджено і результативно.
Дізнатися більше Ви зможете, переглянувши відео-презентацію 5 Найбільш приховуваних секретів на Форекс на сайті www.ftsystem.org.
Джерело статті: FTSystem Blog