Торгові системи Форекс – Правило 6-ти кроків при оптимізації торговельної системи Форекс

Можуть торгові системи Форекс бути “успішними” завжди?
Як правило, причиною того, що торговельні системи Форекс можуть бути прибутковими лише деякий час, називають або те, що ці торгові системи Форекс починають використовувати інші учасники ринку, і прибуткові можливості торгової системи вичерпуються, або що ринок змінюється і разом з ним необхідно кардинально змінювати правила торговельної системи Форекс або створювати нову, здатну отримувати прибуток з поточного стану ринку…
Перше судження абсурдно, так як загальний обсяг угод, укладених за правилами однієї і тієї ж торгової системи, нехай навіть самої популярної, не перевищує 1% (звідки я це знаю? – читайте у статті “Навчання Форекс – секрети навчання Форекс в Росії”), а отже не є фактором, який хоч скільки-небудь значиме міг вплинути на ринок для того, щоб прибуткові можливості, використовувані торговою системою вичерпалися.
Друге ж судження про те, що всі торгові системи Форекс необхідно переробляти або розробляти нові, якщо умови на ринку змінюються, вірно лише від частини. Звичайно, коли ринкові умови змінюються, то необхідно до них адаптувати торговельну систему Форекс, однак, це не означає, що потрібно розробляти нову або змінювати правила. Якщо торгова система Форекс побудована «правильно» і виконані 2 чинники, які описані в статті «Торгові стратегії Форекс – Як правильно оптимізувати і тестувати стратегії Форекс», то для адаптації торгової системи Форекс достатньо буде оптимізувати параметри заново для нових ринкових умов.
Варто зазначити, що слід ставити перед собою мету будувати саме успішні торгові системи Форекс, а не прибуткові торгові системи Форекс. Тому що система може бути прибутковою через, припустимо, підлозі року, але Ви можете все це час у збитки або збитки будуть настільки великі, що відбудеться margin call (“відгук маржі”). Між тим, успішна торгова система Форекс припускає оптимальне співвідношення ризик–прибутковість, причому:
ризик буде виражатися максимальною величиною осідання – по суті, очікуваним макимальным кількістю грошей, кокторые Ви можете втратити;
часом, протягом якого буде відбуватися відновлення депозиту до колишнього рівня;
частка від прибутковості – як показник ефективності.
Мало хто знає як правильно оптимізувати торгові системи Форекс. Для цього необхідно регулярно (чому – читайте вище) виконувати послідовно кілька кроків оптимізації в певному порядку.
За основу беремо стратегію перетину скольящих середніх. І першим кроком буде оптимізація повільної ковзної середньої.
Як “правильно” оптимізувати торгові системи Форекс – Правило 6-ти кроків оптимізації
Крок 1: оптимізація повільної ковзної середньої
При оптимальному значенні динаміка депозиту – зміна коштів на Вашому рахунку у часі – буде представляти графік, показаний на малюнку. Вам може здатися незвичним вид графіка, зображений на малюнку, тому що візуально він відрізняється від того графіка, який ми бачимо при оптимізації торгових систем Форекс в платформі Метатрейдер 4. Насправді, коректно розглядати саме такий графік, оскільки він відображає як раз таки все флуктуації (коливання, відхилення) Вашого депозиту протягом часу, вибраного для оптимізації і тестування параметрів. А також існує «тренувальний» і «тестовий» періоди – що це і для чого вони потрібні описано в статті «Торгові стратегії Форекс – Як правильно оптимізувати і тестувати стратегії Форекс».
Крок 2: оптимізація швидкої ковзної середньої
При знаходженні оптимального значення швидкої ковзної середньої, при оптимізованому значенні повільної ковзної середньої, ми бачимо, що графік нашого депозиту стає все більше схожим на пряму лінію, а значить, ризики (що ми визначили за ризики – дивіться початок статті) знижуються, «згладжуються». Тим часом, зверніть увагу, що змінилася шкала і кінцевою точкою – депозитом, який буде на кінець взятого періоду, стає більше.
Крок 3: підбираємо оптимальний для торговельної системи таймфрейм
Оптимізація таймфрейма означає, що необхідно підібрати такий часовий фільтр (а саме так коректно називати тайфрейм), при якому знову ж таки ми будемо бачити пряму лінію динаміки нашого депозиту. Краще всього, якщо часовий фільтр (таймфрейм) буде мати частоту дискретизації 1, тобто, можна розглядати значення не тільки, наприклад, 30 хвилин, але і 31 хвилина, 32,33 і т. д.
Крок 4: оптимізація обмежувача ризику – стоп-лосс
Обов’язково в будь-якій торговельній системі Форекс повинні бути захисні рівні – стоп-лоси. Ми оптимізуємо його значення і отримуємо наступний результат, відображений на графіку.
Крок 5: оптимізація трейлінг стоп – рівня, який змінюється з часом
Оптимізація параметра трейлінг-стоп (стоп-лосс, який зсувається з часом) дає нам ще некторое поліпшення результатів.
Крок 6: максимізація прибутку
І нарешті, останнім кроком стає максимізація прибутку. Для цього необхідно всі параметри, які оптимізували на попередніх періодах, оптимізувати одноразово, виставивши крайні значення інтервалів оптимізації таким чином, щоб вони трохи відхилялися від рівноважних значень, отриманих на попередніх етапах. Метою даної оптимізації повинна бути обрана максимізація прибутку.
Щоб дізнатися більше, дивіться відео-презентацію “5 Найбільш приховуваних секретів на Форекс” на сайті www.ftsystem.org. Джерело: FTSystem Blog