Forex! Торгова стратегія своїми руками.

Дану статтю можна розглядати в якості доповнюючого навчального
матеріалу до 7-ій главі книги “Трейдер-Самоучка” (www.t-s-forex.ru).
У цій статті я пропоную читачеві взяти участь разом зі мною у створенні торгової стратегії. Основне завдання статті продемонструвати, як, при грамотному підході можна створювати працездатні торгові стратегії, спираючись навіть на прості інструменти аналізу або залежності. Не дивлячись на те, що матеріал статті носить навчальний характер, дослідження, які ми тут проведемо можуть дати багатообіцяючі результати.
Ідея створення даної торгової стратегії виникла у мене досить давно, але до цих пір не знаходилося часу піддати її випробувань і перевірити на спроможність. У цій статті я покажу весь процес створення нашої нової стратегії, озвучу всі необхідні для неї умови і можливості для досягнення прибутку. Читачам же, у свою чергу, я пропоную самостійно провести всі випробування і перевірки, які необхідно виконати, щоб дати остаточний висновок про спроможність створеної нами стратегії.
За основу нашої майбутньої стратегії ми візьмемо одну широко відому всім залежність, вона ж і буде умовою для відкриття позицій на ринку. Але, щоб було більш зрозуміло, про що піде мова, давайте спочатку розглянемо процес формування свічок, які використовують для аналізу цінових графіків, практично на будь-якому фінансовому ринку. Відповідно до процесу формування свічок, їх можна розділити на 3 типи:
1) У першого типу в процесі формування свічки ціна на початку йде в одну сторону, утворюючи “першу” тінь, потім ціна повертається в точку відкриття свічки і пробиваючи її відходить у бік, протилежний від початкового руху (рис.1). Ці свічки утворюються, в основному, тоді, коли ринок впевнений у своєму подальшому русі. В якості прикладу, поспостерігайте за формуванням часових свічок, ви побачите, що більшість з них в перші 5 – 15 хвилин формують тінь в одну сторону, потім ціна йде в протилежну сторону, формуючи тіло свічки.
2) У другого типу ціна в процесі формування свічки кілька разів може перетинати точку її відкриття (рис. 2) і, в результаті вибрати для свого основного руху напрям “першої” тіні. Такі свічки утворюються, як правило, на тлі невпевненості ринку, в який бік йому рухатися далі.
3) До третього типу можна віднести свічки, які не мають “першу” тінь (рис. 3). Такі свічки виникають, коли ринком рухають сильні, спрямовані в одну сторону емоції (наприклад, на тлі виходу сильних економічних даних або політичних новин).
В якості умови відкриття позицій для нашої стратегії ми візьмемо алгоритм формування свічок 1-го типу. Тобто, ми будемо відкривати позицію в напрямку зворотного пробиття точки відкриття свічки, після того, як ціна спочатку сходить в одну сторону і сформує “першу” тінь (рис. 1). Але, ставлячи таку умову, ми повинні розуміти, що свічки формуються з 2-го типу, в даному випадку будуть давати нам помилкові сигнали. Тому, в якості наступного етапу у створенні нашої стратегії, ми повинні провести дослідження і отримати статистику, яка показала б нам частоту появи свічок 1-го і 2-го типу (Свічки 3-го типу випадають з нашого подальшого уваги, оскільки не формуючи “першу” тінь, вони не виконують необхідну нам умова для відкриття торгової позиції.). Відношення числа появ свічок 1-го типу до числа появ свічок 2-го типу дасть нам коефіцієнт прибуткових угод K.
Але проводити таке дослідження ми вже повинні на конкретному торговому інструмент, на те, на якому потім збираємося використовувати нашу торгову стратегію. І тут же, ми повинні визначитися з тим, свічки якогось тимчасового періоду ми будемо використовувати для нашої стратегії. Щоб не витрачати час на довгі пояснення, я відразу пропоную використовувати свічки D1, хоча б тому, що їх ціновий діапазон дозволить нам отримувати прибуток з денного руху ціни і, ми будемо мати протягом дня всього одну точку входу, це теж буде досить зручним умовою для нашої стратегії.
Якщо в процесі проведених нами статистичних досліджень ми поставимо перед собою мету не тільки визначити частоту появи свічок того чи іншого типу, але і постараємося визначити послідовність їх виникнення, а також спробуємо виявити, якісь додаткові залежності їх виникнення (наприклад, це можуть бути: очікувані економічні новини, форма попередньої свічки, пройдений до цього ціновий діапазон, розташування свічки в тренді і т. д.), то крім самого коефіцієнта K у нас можуть з’явитися додаткові умови, з допомогою яких ми зможемо керувати цим коефіцієнтом K. Наприклад, наші дослідження покажуть, що після 3-х послідовних свічок 1-го типу дуже часто слід свічка 2-го типу, тоді для нашої стратегії ми можемо ввести додаткове правило – пропускати торгові сигнали після 3-х поспіль свічок 1-го типу до тих пір, поки не з’явиться свічка 2-го типу… Але для такого дослідження знадобитися чимало часу, тому цю частину роботи я залишаю на читача, а ми підемо далі, нам треба озвучити всі інші умови і можливості по управлінню прибутком для нашої майбутньої стратегії.
Отже, ми визначилися, які свічки ми будемо використовувати в торгівлі, визначилися з точкою входу, тепер нам потрібно визначитися, де і при яких умовах ми будемо ставити Стоп і Профіт. Зі Стопом все просто, оскільки, для відкриття позиції, ми чекаємо формування “першої” тіні і пробиття точки відкриття в іншу сторону, то Стоп будемо ставити на 5 – 10 пунктів за межами першої тіні (рис. 1). З Профітом справа йде трохи складніше. Не знаючи, який в результаті ми будемо мати коефіцієнт прибуткових угод, нам у будь-якому випадку потрібно прагнути до того, щоб очікуваний Профіт був більше можливого Стопа.
Для нашої стратегії я пропоную спробувати використовувати 2 типу Профітів:
1) У першому випадку можна спробувати фіксувати прибуток в кінці робочого дня, і я пропоную робити це в 19.00 за московським часом, оскільки, на тлі закриття європейських ринків, пізніше вже дуже рідко відбувається продовження денного руху. Ціна після 19.00 найчастіше вже починає робити корекцію денного руху.
2) У другому випадку Профіт можна спробувати обчислити експериментальним шляхом і постаратися його величину прив’язати до розмірів встановлюється Стопа. Наприклад, величину Профіту будемо ставити в 1,5 або 2 рази більше, ніж встановлений Стоп.
Можна пошукати й інші умови для встановлення Профіту, але в будь-якому випадку ефективність вибраних нами умов для Стопа і Профіту необхідно буде доводити експериментальним шляхом.
Отже, ми озвучили основні умови для нашої стратегії. Ми знаємо, як будемо входити в ринок, де будемо ставити Стоп і обговорили можливі умови для встановлення Профіту. Але щоб говорити про закінченості нашої стратегії, нам потрібно провести цілий ряд досліджень та експериментів, про які ми говорили в статті; нам також, необхідно виявити і спробувати застосувати всі можливі керуючі умови (елементи), які будь-яким чином можуть вплинути на кінцевий прибуток, одержувану за допомогою нашої стратегії.
Цих керуючих умов може бути дуже багато, наведу кілька з них:
1) Коли для відкриття угод нашої стратегії ми взяли умову зворотного пробиття початкової точки денної свічки, ми, звичайно мали на увазі стандартні денні свічки, які відриваються в 2 години ночі за московським часом. А, що, якщо за початок відкриття денної свічки ми візьмемо яку-небудь іншу тимчасову крапку? Давайте припустимо, що ми з вами живемо в Англії і працює на Лондонській біржі… Лондонська біржа починає свою роботу о 10.00 за московським часом. Для нас до 10.00 ранку денна свічка вже проживає 1/3 свого життя. Але, якщо б для нас торговий день починався о 10.00, то денні свічки мали б іншу форму і, ці свічки так само б мали свої тіні і формувалися за часом 3-типів, які ми розглянули раніше.
В даному випадку, в якості додаткового керуючого елемента для нашої стратегії, я пропоную спробувати брати початкову часову точку для денної свічки в 10.00 ранку (за московським часом). Відповідно, точка входу в ринок для нашої стратегії буде тепер мати інше тимчасове умова – починаючи з 10.00 ми спочатку чекаємо формування “першої” тіні, потім, при зворотному пробитті початкової точки відкриваємо торговельну угоду. Чому в якості іншої часової точки початку денної свічки я пропоную використовувати початок відкриття Лондонської біржі? Тому, що найбільші руху в перебігу дня відбуваються, як правило, на європейській та американській сесіях. Таким чином ми можемо отримати інше співвідношення свічок 1-го і 2-го типу і, відповідно, інший коефіцієнт K.
2) В якості керуючого елемента для збільшення прибутку ми може використовувати різну кількість використовуваних в торгівлі Лотів. Наприклад, після 2-х поспіль збиткових угод, 3-ю позицію ми будемо відкривати з використанням 2-х Лотів (більш докладно про це дивіться у 7-му розділі книги “Трейдер-Самоучка”). Але щоб використовувати даний керуючий елемент, нам також потрібно знати, в якій послідовності виникають свічки 1-го і 2-го типу.
Закінчуючи цю статтю, я ще раз хочу звернутися до читачів і прошу поставитися серйозно до всього написаного тут матеріалу. Як бачите, процес створення торгових стратегій досить трудомісткий. Але грамотно створюючи власну стратегію, Трейдер отримають не тільки умови для входу в ринок і виходу з нього, він пізнає всі її сильні і слабкі сторони, а також можливі способи управління прибутком. Читачі, які не полінуються і проведуть всі необхідні дослідження і тестування на підставі викладеного з даної статті матеріалу, не тільки зможуть взяти участь у процесі створення торговельної стратегії, але і є хороші шанси, що вдасться отримати стратегію, яка буде приносити реальний прибуток.
У чому і бажаю вам успіхів!
Автор статті: Дмитро С. А., сайт: www.t-s-forex.ru
Чинний Трейдер з досвідом роботи на ринку форекс 7 років. Проводжу онлайн навчання за власною розробленою системою. Щоденний аналіз ринку, аналітичні огляди, платні сигнали.